寿险方向：

01． 数学基础Ⅰ

考试时间:3小时

考试形式:客观判断题

考试内容和要求：

A.        微积分（分数比例约为60％）
1.        函数、极限、连续
2.        一元函数微积分
3.        多元函数微积分
4.        级数
5.        常微分方程

B.        线形代数（分数比例约为30％）
1.        行列式
2.        矩阵
3.        线性方程组
4.        向量空间
5.        特征值和特征向量
6.        二次型

C.        运筹学（分数比例约为10％）
1.        线性规划
2.        整数规划
3.        动态规划
参考书目：
1.        《高等数学讲义》（第二篇 数学分析） 樊映川编著 高等教育出版社
2.        《线性代数》 胡显佑 四川人民出版社
3.        《运筹学》（修订版） 1990年 《运筹学》教材编写组 清华大学出版社
除以上参考书外，也可参看其他同等水平的参考书。

02．          数学基础Ⅱ
考试时间:3小时

考试形式:客观判断题

考试内容和要求：
A.        概率论（分数比例约为50％）

1.        概率的计算、条件概率、全概公式和贝叶斯公式
2.        随机变量的数字特征，特征函数；联合分布律、边缘分布函数及边际概率密度的计算
3.        大数定律及其应用
4.        条件期望和条件方差
5.        混合型随机变量的分布函数、期望和方差等

B.        数理统计（分数比例约为35％）
1.        了解数理统计的基本概念
2.        掌握参数估计和假设检验的基本概念
3.        奈曼一皮尔逊基本引理
4.        参数估计的矩方法和最大似然估计法
5.        无偏估计量
6.        卡方分布、t-分布和F-分布
7.        单因素方差分析
8.        列联表
9.        正态总体的均值和方差检验
10.     简单线性回归

C.        应用统计（分数比例约为15％）
1.        多元线性回归模型参数的最小二乘估计
2.        ARMA模型的自相关函数及偏自相关函数
3.        时间序列模型预测

参考书目：
1.        《概率论第一册》 复旦大学编 人民教育出版社 1979年4月第1版
2.        《概率论第二册》（第一、二分册） 复旦大学编 人民教育出版社 1979年8月第1版
3.        《概率论与数理统计》 陈希孺编著 中国科学技术大学出版社 2000年3月第1版
4.        《应用线性回归》（美）S.Weisberg著 王静龙、梁小筠等译 中国统计出版社，1998 年3月第1版
除以上参考书外，也可参看其他同等水平的参考书。

03．          复利数学

考试时间:2小时
考试形式:客观判断题
考试内容和要求：
1.        单利和复利
2.        利率
3.        现值和贴现
4.        利息力
5.        年金

参考书目：
1.        《利息理论》（中国精算师资格考试用书） 刘占国主编 南开大学出版社 2000年9月第1版
04．          寿险精算数学

考试时间:4小时
考试形式:客观判断题
考试内容和要求：
A.        生存分布与生命表
1.        各种生存分布及其特征，如矩、死亡力、密度函数
2.        剩余寿命变量 和 的矩
3.        生命表的结构及其度量指标，如 ， ，
4.        关于分数年龄的假设

B.        趸缴纯保费

1.        精算现值

2.        离散型与连续型的各种寿险模型及其纯保费的计算

3.        现值变量的方差

4.        在死亡均匀假设下离散型与连续型纯保费的关系

5.        离散型与连续型的各种生存年金模型及其纯保费的计算

6.        现值随机变量的方差

7.        特殊的两种生存年金

a.        完全期末年金与

b.        比例期初年金

8.        寿险与生存年金纯保费的递推关系

9.        寿险纯保费与生存年金纯保费的关系

C.        均衡纯保费

1.        平衡原理

2.        各种寿险模型（完全离散、完全连续、半连续、每年缴 次）的年缴纯保费

3.        亏损变量的方差

4.        特殊的两种寿险模型

a.        保费可部分返还的寿险（对应的纯保费称为比例保费）

b.        累积增额受益的寿险

5.        均衡纯保费与趸缴纯保费间的一些基本关系式

D.        均衡纯保费的责任准备金

1.        平衡原理与责任准备金的出现

2.        各种寿险模型（完全离散、完全连续、半连续、每年缴 次）的责任准备金

3.        亏损变量的方差

4.        责任准备金通常的四种计算方法

5.        比例责任准备金

6.        责任准备金的递归关系

7.        分数期责任准备金

8.        责任准备金的一种分解（或计算）方式：亏损按各保单年度分摊

E.        总保费与修正准备金

1.        包括费用的保险模型

2.        广义的平衡原理

3.        总保费的计算

4.        两种表示：分级费率法、保单费附加法

5.        总保费准备金

6.        各种修正准备金

7.        各种准备金对预期盈余的影响

F.        多元生命函数

1.        连生状况和最后生存状况

2.        连续型和离散型未来存在时间变量的分布

3.        趸缴纯保费

4.        一些特殊年金的精算现值

5.        考虑死亡顺序的趸缴纯保费

6.        特殊假设下趸缴纯保费的计算

G.        多元风险模型

1.        存在时间与终止原因的联合分布与边际分布

2.        养老金计划中的服务表（Service Table）的结构与示例

3.        趸缴纯保费

4.        单重风险表

5.        多元风险表的构造

H.        养老金计划

1.        养老金计划的基本概念与函数

2.        捐纳金的精算现值

3.        年老退休给付的精算现值

参考书目：

1.        中国精算师资格考试用书《寿险精算数学》

05．          风险理论

考试时间:2小时

考试形式:客观判断题

考试内容和要求：

A.        保险风险模型

1.        短期个别风险模型

2.        短期聚合风险模型

3.        长期聚合风险模型

B.        效用理论及其在保险中的应用

C.        随机模拟的基本方法

参考书目：

1.        《风险理论与非寿险精算》（中国精算师资格考试用书， 谢志刚、韩天雄编著，南开大学出版社，2000年9月第一版），第四章、第五章、第六章、第七章、第八章（8.7节和8.8节两节不考）

06．          生命表基础

考试时间:3小时

考试形式:客观判断题

考试内容和要求：

参考书目：

1.        《生命表的构造理论》（中国精算师资格考试用书）周江雄、刘建华、黎颍芳编著，南开大学出版社，2001年3月第一版。

07．          寿险精算实务

考试时间:3小时

考试形式:客观判断题及主观问答题

考试内容和要求：

A.        寿险基础（分数比例：25%～50%）

1.        寿险基础知识

2.        寿险和年金的种类

a.        寿险业的影响因素及产品概况

b.        传统寿险

c.        现代寿险

d.        寿险附加条款

e.        年金

3.        寿险核保

a.        核保的基本概念

b.        核保实务

4.        寿险再保险

a.        再保险概况

b.        比例再保险

c.        非比例再保险

5.        寿险投资、财务、利源及营销管理基本内容

a.        投资管理

b.        财务管理

c.        财务报告

d.        利源管理

e.        寿险营销管理

6.        保单现金价值与红利

a.        保单现金价值

b.        保单选择权

c.        资产份额

d.        保单红利

e.        精算假设对准备金的影响

7.        特殊年金与保险

a.        特殊形式的年金

b.        家庭收入保险

c.        退休收入保单

d.        变额保险产品

e.        可变计划产品

f.        个人寿险中的残疾给付

B.        定价（分数比例：15%～30%）

1.        保险定价的基础知识

a.        定价的基本概念

b.        定价的各种假设

2.        资产份额定价方法

a.        资产份额定价法的含义

b.        资产份额法的基本公式

c.        各种因素对现金流的影响

d.        保费的调整

3.        资产份额法进一步的分析、变化及应用

a.        资产份额法的改良

b.        利润变动

c.        资产份额法的其他应用

C.        评估（分数比例：15%～30%）

1.        掌握准备金和评估的概念及应用

a.        准备金的基本概念

b.        评估类型与基本要求

c.        准备金方法及其基础

d.        准备金方法在实务中的应用

2.        掌握传统寿险进行负债评估的概念及应用

a.        利率敏感型寿险的评估

b.        年金评估

c.        变额保险的评估

3.        了解现代寿险的负债评估的方法及应用

4.        了解评估的进一步应用

a.        混合准备金

b.        现金流动检验

D.        养老金与团体保险（分数比例：15%～30%）

1.        养老金计划的基本概念和精算成本法

a.        养老金计划的基本概念

b.        精算成本因素

c.        给付分配的精算成本法

d.        成本分配的精算成本法

2.        养老金数理及实例

a.        递增成本的个体成本法

b.        均衡成本的个体成本法

c.        聚合成本法

3.        掌握团体保险的概念、保费和赔款准备金的计算方法

a.        团体保险概况

b.        团体保险赔付成本估计

c.        毛保费计算

d.        赔款准备金

参考书目：

1.        《寿险精算实务》（中国精算师资格考试用书）李秀芳编著 南开大学出版社  2000年9月第1版

08．          非寿险精算实务

考试时间:3小时

考试形式:客观判断题及主观问答题

考试内容和要求：

《风险理论与非寿险精算》第一章、第二章、第三章、第九章、第十章、第十一章、第十二章

参考书目：

1.        《风险理论与非寿险精算》（中国精算师资格考试用书） 谢志刚、韩天雄编著 南开大学出版社 2000年9月第1版

09．          综合经济基础

考试时间:3小时

考试形式:客观判断题及主观问答题

考试内容和要求：

A.        经济学基础

以微观经济学和宏观经济学的基本理论和模型为主。掌握微观经济学的基本原理、重要的宏观经济模型和政策，能够较熟练的应用这些理论和模型。

B.        金融学

金融理论和金融实务中的基本概念和主要内容，掌握货币、风险与收益和金融资产定价的基本概念和原理，熟悉主要的金融工具的概念与特点，以及金融市场和机构的组织形态和基本性能，了解基本的金融调节政策。

C.        财务会计基础

掌握财务会计的基本理论和财务报告制度，熟悉财务会计体系中资产和负债的内容和处理方法，了解对一些特定情形的财务报告处理方法。

参考书目：

1.        《现代西方经济学教程》上、下册 魏埙 蔡继明 刘骏民 柳欣 编著 南开大学出版社，2001年4月 第二版

2.        《货币银行学》 易纲 吴有昌 著 上海人民出版社 1999年9月第一版：第1章至第12章，第21、22章。

3.        《金融市场与机构通论》 弗兰克 J. 法伯兹 等原著（第二版） 康卫华 主译东北财经大学出版社 2000年6月 第一版

4.       《财务会计》陈信元主编 姚婕 陆正飞 副主编 高等教育出版社 2003年7月 第一版

09 “综合经济基础”课程学习指南

本课程包含以下三方面的内容：

一、    经济学（分数比例：40%）。

经济学部分包括微观经济学和宏观经济学两个部分：
（1）微观经济学（分数比例：25%）

学习内容：

1）供给和需求理论，市场均衡价格理论

2）消费者行为理论

3）生产者（厂商）行为理论

4）市场结构理论：完全竞争、完全垄断、垄断竞争和寡头垄断

5）要素价格和收入分配理论；

6）一般均衡理论

7）福利经济学（政府作用）。
考试要求：考生在掌握微观经济学基本原理的基础上，能够通过建立模型的方法了解经济事件的结构并对基本的经济活动进行分析；增加对市场和经济决策行为的理解。

（2）宏观经济学（分数比例：15%）

学习内容：

1）国民收入的核算、循环和决定；

2）凯恩斯的均衡模型；

3）财政政策；

4）开放的宏观经济模型；

5）宏观经济的行为基础；

6）经济增长和经济周期理论；

7）通货膨胀和失业。

考试要求：

考生应掌握宏观经济学基本原理的基础上，熟悉重要的经济模型、假设和政策，了解它们与经济周期和商业周期的相互关系。

二、金融学（分数比例：40%）
金融学部分包括金融理论和金融实务中的基本概念和主要应用。
学习内容：

1）货币理论：

    货币的基本定义

    货币的职能

    货币制度

2）利率与风险收益

    利息与利率

    利率的作用

    风险与收益

3）金融市场的主要内容

    金融市场概述

    货币市场

    资本市场

    现代金融市场理论

    国际金融市场

4）金融机构的主要内容

    金融机构简述

    商业银行

    中央银行

    投资银行

    保险公司

    投资基金

    其他金融机构

5）金融工具

    金融资产定价的基本原理

    政府债券

    企业证券

    衍生产品

6）货币供求理论

    货币需求理论和分析

    货币供给理论和分析

    货币供求的均衡分析

7）金融调节政策和手段

    货币政策调控理论

金融监管

考试要求：

考生应掌握金融理论和金融实务中的基本概念和主要内容。掌握货币、风险与收益和金融资产定价的基本概念和原理，熟悉主要的金融工具的定义与特点，以及金融市场和机构的组织形态和基本性能，了解基本的金融调节政策。
三、财务会计基础（分数比例：20%）
财务会计基础包括公司（特别是金融机构）财务会计的基本内容：

学习内容：
1）财务会计的基本理论

    财务会计的概念

    会计原则

    会计循环

2）财务报告制度

    资产负债表

    利润表

    现金流量表

3）资产

    现金

    存货

    投资

    固定资产

    其他资产

4）负债

    负债的基本概念和内容

    税的分析

    租赁

5）所有者权益

    性质

    构成

    公司治理结构与所有者权益

6）特殊业务的财务处理

    外币业务

    衍生工具

7）合并会计报表

8）财务报告中的信息披露

9）财务报告分析

考试要求：

考生应掌握公司（特别是金融机构）财务会计的基本理论和财务报告制度的主要内容，熟悉资产和负债以及所有者权益的主要内容和基本的会计处理方法，了解财务会计对特殊业务的财务处理，以及合并会计报表、财务报告中的信息披露和财务报告分析的内容。

参考书：

① 《现代西方经济学教程》上、下册 魏埙 蔡继明 刘骏民 柳欣 编著 南开大学出版社，2001年4月 第二版

② 《货币银行学》 易纲 吴有昌 著 上海人民出版社 1999年9月第一版：第1章至第12章，第21、22章。

③ 《金融市场与机构通论》 弗兰克 J. 法伯兹 等原著（第二版）康卫华 主译 东北财经大学出版社 2000年6月 第一版

④ 《财务会计》陈信元 主编 姚婕 陆正飞 副主编 高等教育出版社 2003年7月 第一版